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查看：2674 | 回复：2 期货计算题
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222.35.195.222 发表于2011-2-22 14:52:44 详细信息
1、某出口商，1997年1月17日签定一份3个月后出口100吨大豆的合约，价格依据签约当天的价格每吨3100元签定.但是4月17日交货时的现货价格不可能和1月17日成交时的现货价格完全一样，一旦现货价格上升，该笔交易的利润就会减少，甚至蚀本.出口商经权衡，决定通过套期保值交易来保值.1请判断他将作怎样的套期保值？2请根据以下假设数据计算该出口商最终以何价买入的大豆？假设1手大豆=10吨，1月17日，5月份大豆的期价为每吨3180元；4月17日，大豆现价为每吨3200元，5月份的大豆期价为每吨3280元.

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222.35.195.222 发表于2011-2-22 14:53:01 1楼
首先，他要做买期保值。
根据题目的意思，1月17日的大豆现价是3100元/吨，5月份大豆期价是3180；4月17日的大豆现价是3200元/吨，5月份大豆期价是3280。1月17日时，在3180买入5月份大豆期货10手，基差没有发生变化，实现完全套保。当然买入的期价越低就更好了，不仅能实现套保，还能盈利。
基差=现货价格-期货价格
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222.35.195.222 发表于2011-2-22 14:53:20 2楼
       现货市场 期货市场

1月17日 大豆现价是3100元/吨 买入10手5月份大豆 价格是3180元/吨

4月17日 大豆现价是3200元/吨 卖出10手5月份大豆 价格是3280元/吨

套利结果：净获利=100*100-100*100=0

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